Cette orientation mène à la profession d'actuaire, tout en privilégiant une
formation très large. Le programme contient donc, outre des cours de préparation aux
examens des sociétés d'actuaires, des cours de mathématiques, des cours de
probabilités, des cours de statistique, des cours d'informatique et des cours de
disciplines connexes: économie, démographie.
L'actuariat
La science actuarielle se spécialise dans l'analyse et le contrôle du risque et
des effets du hasard dans tous les problèmes d'assurance (y inclus les régimes de
retraite), ceci par application de techniques mathématiques et statistiques
adéquates. Les probabilités jouent un rôle de premier plan dans les
mathématiques actuarielles, ainsi que d'autres domaines comme les sciences
économiques et la finance. Les actuaires élaborent les politiques des compagnies
d'assurances et des fonds de pension, et s'occupent de négociation de contrats financiers
à long terme garantissant une provision actuarielle. Leur travail comprend la
prévision des remboursements versés aux assurés et l'élaboration d'une
tarification en conséquence. C'est une science en évolution constante, tant à
cause de l'évolution du marché que des contraintes gouvernementales changeantes (lois
et taxes). Voici quelques-unes des responsabilités typiques des actuaires :
- créer de nouvelles polices d'assurance, dont le capital soit relié au
coût de la vie ou aux résultats de fonds en actions. Déterminer le coût
de ces polices;
- évaluer les revenus éventuels en construisant un modèle qui, suite
à des simulations numériques, permettra de vérifier les résultats d'un
grand nombre d'hypothèses concernant les conditions futures;
- recommander des changements pour moderniser les régimes de rentes et en
évaluer le coût;
- évaluer les avantages et inconvénients que présentent l'acquisition et
la fusion d'entreprises ou la création de compagnies de gestion;
- déterminer les effets qu'auront les fluctuations des taux de rendement des
placements sur les profits d'une entreprise;
- remanier les régimes d'assurance sociaux d'employés de façon à
tenir compte des nouveaux régimes établis par l'État ou des modifications
qui y sont apportées;
- préparer de nouveaux systèmes d'assurance automobile;
- analyser les résultats financiers des régimes de rente du Canada et du
Québec dans le but de prévoir les montants et l'incidence des coûts et des
revenus.
Les
deux grandes branches de l'actuariat
L'actuariat comprend deux branches : l'assurance-vie et les assurances IARD(incendies,
accidents, risques divers). Les programmes de formation d'actuaires sont régis par deux
sociétés d'actuariat: la Society of Actuaires (SOA) pour l'assurance-vie et la
Casualty Actuarial Society (CAS) pour les assurances IARD. Environ 80% des actuaires sont en
assurance-vie contre 20% en assurances IARD.
L'assurance-vie
Cette branche de l'actuariat s'occupe des questions d'assurance-vie, assurance-maladie,
systèmes de retraite, investissements. Les actuaires s'occupent d'évaluer les
événements dépendants, de produire des modèles pour décrire et mesurer
les risques et de communiquer les résultats.
Les principes sous-jacents à la formation régie par la SOA sont les suivants :
- comprendre les concepts mathématiques fondamentaux et leur application. Savoir
s'ajuster à l'évolution de ces concepts, puisque les mathématiques
actuarielles s'adaptent à l'avancement des connaissances en mathématiques et en
statistique;
- fournir au futur actuaire une description exacte des environnements sociaux,
politiques, légaux et économiques dans lesquels il fera des arrangements
financiers, en même temps que la dimension changeante de ces environnements et
quelques directions futures potentielles;
- exposer l'actuaire à un large éventail de techniques qu'il doit savoir
reconnaître, dont il doit connaître les applications tout autant que les
limitations, cet éventail s'élargissant au fur et à mesure que de nouvelles
techniques se développent;
- développer le sens explorateur et la créativité là où les
techniques traditionnelles et la pratique usuelle ne semblent pas bien fonctionner.
La reconnaissance professionnelle est sanctionnée par les titres d'actuaire
associé (ASA) et
Fellow (FSA) décerné par la SOA à la suite de la réussite d'une
série d'examens. Un guide comprenant la description de ces examens, mis à jour deux
fois par année, et le formulaire d'inscription à ces examens sont disponibles au
secrétariat, local 5190. Vous pouvez également consulter le
site de la Society of Actuaries.
Les assurances IARD
Cette branche de l'actuariat est spécialisée dans les questions touchant à
les assurances IARD (incendies, accidents, risques divers). Les objectifs de la formation
régie par la CAS sont les suivants :
- donner une compréhension de base de l'environnement social, politique, légal
et économique du marché de la propriété et de les assurances IARD;
- développer une compréhension profonde des concepts mathématiques
fondamentaux qui s'appliquent à la résolution des problèmes d'assurance,
ainsi qu'une grande habileté technique à les manier;
- développer une compréhension fonctionnelle du marché de la
propriété et des assurances IARD, incluant la rédaction de rapports, les
réclamations, le marketing et la finance et comment ces différentes fonctions
sont opérées et interréagissent;
- acquérir une connaissance fonctionnelle des polices d'assurances et des
contrats;
- devenir expert dans une vaste gamme de techniques pour résoudre les problèmes
d'assurances. Savoir choisir les techniques appropriées pour des applications
particulières sur la base des hypothèses sous-jacentes, de leurs forces et de
leurs faiblesses;
- devenir expert dans une vaste gamme de pratiques actuarielles, des pratiques standard
aux pratiques pertinentes à un problème donné;
- encourager la curiosité et la créativité pour résoudre des
problèmes d'assurances.
La reconnaissance professionnelle est sanctionnée par le titre d'actuaire
associé (ACAS) et de
Fellow (FCAS) décerné par la CAS à la suite de la réussite d'une
série d'examens. Un guide comprenant la description de ces examens, mis à jour chaque
année, et le formulaire d'inscription à ces examens sont disponibles au
secrétariat, local 5190 ou au
site de la Casualty Actuarial Society.
L'importance
de l'informatique pour travailler en actuariat
Il est fondamental d'avoir une connaissance approfondie de l'informatique et
une aisance avec celle-ci pour travailler en actuariat. Pour cela
il est recommandé de suivre plusieurs cours d'informatique: apprentissage
de langages de programmation. Dans le domaine de l'assurance-vie
les langages importants sont maintenant les langages C et C++.
C'est pourquoi la suite de cours IFT
1969 et IFT
1166 est une bonne préparation informatique. En assurances
IARD beaucoup de compagnies travaillent maintenant avec le progiciel
statistique SAS, pour lequel on peut avoir une initiation dans
les cours de statistique appliquée (en autre le cours STT
2400). C'est le cas des trois plus gros employeurs au Canada
en assurances IARD soit AXA, Desjardins et ING Canada. En assurance-vie
les compagnies travaillent maintenant intensément avec les chiffriers
électroniques, comme Excel et Lotus Ce sont là des choses que
tout étudiant peut apprendre par lui-même. Tout étudiant au premier
cycle a un numéro d'usager sur le réseau JSP pendant toute la
durée de ses études. Il peut ainsi se familiariser avec le système
d'exploitation UNIX, avec l'Internet, le courrier électronique,
les transferts de fichiers, etc., tout en continuant à intégrer
dans ses études scientifiques les connaissances acquises dans
les cours d'informatique. L'Internet permet maintenant d'explorer
le marché de l'emploi et de se renseigner sur les compagnies qui
embauchent. Prenez aussi l'habitude de consulter le site du département
où nous installons les informations qui peuvent être utiles.
En général lorsqu'on prépare un C.V. il est préférable de pouvoir
montrer qu'on a plusieurs cartes du côté de l'informatique, par exemple :
- la connaissance de plusieurs systèmes informatiques (par exemple, Windows 95, 98
et NT, Unix);
- la connaissance de plusieurs langages de programmation (C, C++, Fortran, etc.);
- la connaissance de chiffriers électroniques comme Lotus et Excel;
- la connaissance de logiciels de traitement de textes : Word, Wordperfect.
Vous démontrez ainsi une polyvalence. Une compagnie n'aura pas peur de devoir vous
initier à un nouveau système ou à un nouveau logiciel.
L'importance
de la statistique pour travailler en actuariat
La profession d'actuaire fait appel à de nombreuses connaissances
statistiques. L'actuaire est appelé à faire de nombreuses analyses
statistiques. Il est aussi amené à faire des calculs de risques.
C'est pourquoi le programme comprend trois cours de statistique
obligatoires ( STT
1700, STT
2700 et STT
2400) qui incluent une initiation aux principaux progiciels
statistiques et deux cours de probabilités obligatoires ( MAT
1720 et MAT
2717). Il est aussi recommandé de prendre plusieurs cours
de statistique appliquée (dont le laboratoire de statistique de
3e année STT
3781).
Les
disciplines connexes à l'actuariat
- l'économie:
- pour passer l'examen 2 de la CAS et de la SOA, il est recommandé d'avoir suivi
quelques cours d'économique (
voir plus loin);
- le droit:
- le programme d'actuariat contient entre autres le cours de "Droit des assurances",
DRT 2210G, qui a été créé pour notre programme d'actuariat.
Ce cours est offert tous les deux ans.
L'Association
Nationale des Étudiants en Actuariat ( ANEA)
Les étudiants en actuariat au Canada ont une association dynamique, l'ANEA, qui
organise un congrès chaque année. Le congrès de 1997 a eu lieu à
Montréal, et a été organisé par les étudiants de notre
département. Les congrès de 1998 et 1999 ont eu lieu à Québec a
été organisé par des étudiants de l'Université Laval. Cette
année, il s'est déroulé à l'Université de Toronto. L'ANEA a quatre
représentants de notre département:
Kim Levy (trésorière),
Mathieu Labelle,
Candide Blanchette et
Anne-Marie Michaud.
L'ANEA publie un bulletin une fois par an. Vous pouvez passer par un des représentants
de l'ANEA pour obtenir un premier exemplaire du magazine. Pour les étudiants membres de
l'ANEA, le magazine est gratuit. En effet celui-ci est payé grâce aux cotisations
annuelles versées à l'ANEA par l'association des étudiants du département.
Les
principales sociétés d'actuariat
Nous commencerons par les sociétés canadiennes:
- L'
Institut Canadien des Actuaires (
ICA) regroupe les actuaires ayant au moins
le niveau d'associé et travaillant en assurance-vie ou en assurances IARD.
Institut Canadien des actuaires
360 rue Albert, bureau 820
Ottawa, Ontario, Canada
K1R 7X7
Téléphone : (613) 236-8196
Télécopieur : (613) 233-4552
secretariat@actuaires.ca
- L'
Association des Actuaires en assurances IARD (AAIARD) regroupe les
actuaires en assurances IARD au Québec. Le journal de cette association "Sans
réserve" est une publication semestrielle: ce peut être l'endroit où publier
un mémoire de maîtrise. Ceci permet de diffuser des travaux de recherche
auprès des entreprises. L'AAIARD a deux rencontres par an, en général à
Montréal ou à Québec avec quatre conférenciers invités à
chaque occasion. Cette association organise régulièrement une semaine
d'études et de préparation aux examens avancés de la CAS (en collaboration
avec l'association similaire de l'Ontario).
Nous avons déjà mentionné deux grandes sociétés:
- la
Society of Actuaries (
SOA)
Society of Actuaries
475 North Martingale Road, Suite 800
Schaumburg, Illinois, USA
60173
Téléphone : (847) 706-3500
Télécopieur : (847) 706-3599
et
- la
Casualty Acturial Society (
CAS)
Casualty Acturial Society
1100 North Glebe Road, Suite 600
Arlington, VA, USA
22201
Téléphone : (703) 276-3100
Télécopieur : (703) 276-3108
qui régissent respectivement la formation en assurance-vie et en assurances IARD.
Il faut aussi mentionner:
- l'
American Academy of Actuaries (
AAA) qui regroupe les actuaires de toutes
spécialités pratiquand aux États-Unis.
The American Academy of Actuaries
1100 17th Street, NW, Seventh Floor
Washington, DC, USA
20036
Téléphone : (202) 223-8196
Télécopieur : (202) 872-1948
Les
ressources de la bibliothèque pour les étudiants d'actuariat
Les volumes et manuels dont la consultation est requise pour les cours d'actuariat sont
conservés au comptoir de prêt et peuvent être consultés sur place ou
empruntés 30 minutes avant la fermeture pour des prêts de nuit.
Quelques anciens examens CAS sont conservés au comptoir de prêt. On y trouve
également les Study Notes de la SOA qui contiennent des examens antérieurs et leurs
corrigés. Dans les deux cas ces documents peuvent être consultés sur place ou
photocopiés. Ils peuvent aussi être empruntés 30 minutes avant la fermeture pour
des prêts de nuit.
Les volumes de la collection de base pour les études actuarielles se trouve
classés sur les tablettes dans la section HG.
- Revues de recherche internationales (Europe):
- Insurance : Mathematics & Economics;
- Scandinavian Actuarial Journal;
- Astin Bulletin.
- Revues professionnelles nationales:
- Transactions of the Society of Actuaries (HEC);
- Journal of the Institute of Actuaries (HEC);
- Record, Society of Actuaries;
- Expériences de mortalité.
- Bulletins périodiques:
- The Actuary;
- The Actuarial update.
- En réserve:
- Directory of Actuarial Memberships (1995);
- Study Notes, Examens de la SOA & CAS.
- Vidéos sur la profession actuarielle:
- Votre carrière en actuariat, ICA - RVI2809;
- Actuaries make a difference, SOA - RVI 4324.
Les
atouts pour réussir une profession d'actuaire
- avoir passé un nombre suffisant d'examens. Pour cela il est nécessaire
d'avoir une grande discipline de travail et de savoir travailler de façon autonome. De
nombreuses heures de travail et une bonne méthode de travail sont nécessaires
à la réussite des examens;
- avoir une bonne connaissance de l'informatique: langages de programmation, etc.;
- avoir une bonne base en statistique et savoir utiliser des progiciels
statistiques;
- savoir rédiger un rapport et présenter des résultats;
- savoir s'exprimer correctement, de manière claire et concise;
- la littérature actuarielle étant essentiellement en anglais, une bonne
connaissance de l'anglais est indispensable pour poursuivre des études en actuariat.
De plus beaucoup de compagnies recherchent des personnes bilingues car elles ont des
bureaux dans plusieurs villes du Canada;
- être débrouillard et avoir l'esprit fonceur;
- quelques qualités recherchées par les compagnies:
dynamisme
sens de l'organisation
initiative
professionnalisme
curiosité intellectuelle
dévouement
flexibilité
esprit d'équipe
Les
objectifs de formation
La formation que nous offrons au département est un baccalauréat en
mathématiques, orientation actuariat. C'est donc tout autant une formation
fondamentale en mathématiques qu'une formation professionnelle en actuariat. Une telle
formation vous donne plusieurs atouts : dans vos cours de mathématiques et de
statistique, vous apprenez à réfléchir et à résoudre des
problèmes. Ces compétences vous seront très utiles pour vous aider à
performer dans un monde du travail très compétitif. Vous apprenez à
apprendre et vous saurez donc vous ajuster aux multiples changements qui ne manqueront pas
de se produire lors de votre carrière professionnelle. De plus vous aurez acquis lors
de vos études de baccalauréat une formation de base en mathématiques qui
vous ouvrent beaucoup de portes si vous décidez de poursuivre aux études
supérieures. Même si vous décidez de ne pas travailler en actuariat, vous ne
serez pas dans un cul-de-sac avec votre baccalauréat en mathématiques et vous
pourrez au contraire valoriser votre formation dans d'autres directions.
Les
débouchés dans le milieu de l'actuariat
Les compagnies d'assurances ouvrent plusieurs secteurs de leur activité aux
actuaires: mise en marché, placements, tarification, comptabilité et
administration. Toutefois la responsabilité principale de l'actuaire est de s'assurer
que les garanties de contrats soient adéquatement capitalisées et que les
prestations soient distribuées de façon équitable.
Mais l'actuaire est appelé, de plus en plus, à résoudre d'autres
problèmes auxquels l'entreprise et le gouvernement doivent faire face, d'où un
nombre important de situations qui s'offrent à lui en dehors de l'industrie de
l'assurance.
De plus en plus d'actuaires agissent comme conseillers indépendants dans la
planification financière et la planification des avantages sociaux; parmi leurs
clients on compte des compagnies, des syndicats d'employés, des régies
gouvernementales et de petites compagnies d'assurances qui n'ont pas d'actuaires à
plein temps à leur service.
Comment s'adresser aux compagnies
La plupart des compagnies d'assurances ont un secteur de l'actuariat comprenant
plusieurs actuaires. Dans ces compagnies vous devez vous adresser suivant le cas au
directeur de l'actuariat ou encore au vice-président de l'actuariat. Certaines autres
compagnies (comme Bell Canada ou BCE) engagent quelques actuaires.
Pour ce qui est de l'assurance-vie, l'Institut Canadien des Actuaires (ICA) publie un
annuaire de ses membres qui ont tous au moins le titre d'associés. On trouve à
côté de chaque membre le nom et adresse de la compagnie qui l'emploie. Cependant
certaines compagnies engagent des actuaires qui n'ont pas encore le niveau d'associé
et n'apparaissent donc pas dans cet annuaire.
Du côté des assurances IARD, l'association des actuaires en IARD (AAIARD)
publie la liste de ses membres et des compagnies qui les engagent. Dans ce cas particulier,
on trouve les compagnies qui engagent des actuaires qui n'ont pas encore le niveau
d'associé.
Le best-seller "What color is your parachute?" peut vous donner une foule de conseils
utiles lors de la recherche d'un emploi.
De plus en plus de compagnies ont leur site web qui vous renseigne sur leurs
activités et comprennent à l'occasion une section sur l'embauche. C'est le cas de
Towers Perrin.
La SOA offre un service d'appariement ("resume matching jobs"), mettant en contact
employeurs et demandeurs d'emploi. Ce service est gratuit sous la responsabilité de
Pat Holmberg (tél. (708) 706-3527). Bien sûr ce service est plus utile pour
chercher un emploi aux États-Unis qu'au Canada.
Quelques conseils pour passer une entrevue
Il est très important de bien se préparer avant d'aller à une entrevue.
Renseignez-vous d'avance sur la compagnie et montrez que vous connaissez la compagnie
(l'Internet peut vous aider à vous renseigner). Soyez curieux : montrez que vous
êtes intéressé(e) à la compagnie, posez des questions.
Beaucoup de compagnies recherchent aussi des personnes qui ont de l'entregent et des
talents de communicateurs, particulièrement quand vous devez rencontrer des
clients.
Rédaction d'un C.V. et compétences pour obtenir un poste
La réaction de votre C.V. doit être faite avec soin. Elle doit permettre de
vous démarquer des autres candidats. Dans votre C.V. vous devez mentionner :
- vos études;
- votre implication scolaire ou dans la société : association
étudiante et/ou sportive, etc.
- vos expériences professionnelles;
- les examens d'actuariat que vous avez déjà passés;
- vos connaissances linguistiques;
- vos connaissances et compétences informatiques;
- vos qualités personnelles;
Prenez le temps d'adapter votre C.V. pour chaque emploi demandé, en mettant en
valeur les facettes de votre expérience qui font de vous le "bon" candidat pour le
poste.
Travailler aux États-Unis?
La formation à l'Université de Montréal étant assurée par un
baccalauréat en mathématiques avec orientation en actuariat (contrairement à
un baccalauréat en actuariat) permet, en vertu de l'accord de libre-échange
(FTA), de pratiquer aux États-Unis. Il y a un nombre important d'emplois aux
États-Unis car peu d'universités américaines offrent la formation en
actuariat.
Les noms de compagnies américaines engageant des actuaires peuvent se trouver dans
les volumes:
Best's Review Property/Casualty pour les assurances IARD;
Best's Review Life pour l'assurance-vie .
Ces volumes sont disponibles pour consultation à la bibliothèque des HEC.
Best's Review Property/Casualty et Best's Review Life publient aussi des magazines mensuels
contenant des listes de grosses compagnies engageant des actuaires. Ces magazines sont
aussi à la bibliothèque des HEC.
Les
possibilités d'études supérieures après un baccalauréat, orientation
actuariat
Au département, un étudiant qui termine un baccalauréat avec orientation
actuariat peut poursuivre à la maîtrise en mathématiques, option actuariat. Avec
un choix adéquat de cours à option, il peut aussi poursuivre à la maîtrise
en statistique (en ayant pris suffisamment de cours de statistique) ou en mathématiques
appliquées (il vaut mieux alors privilégier les cours d'analyse numérique et de
recherche opérationnelle). Il est aussi possible de poursuivre à la maîtrise en
sciences économiques, en sciences de la gestion aux HEC (les options de cette
maîtrise sont finance ou modélisation et décision) ou en démographie (avec
des cours complémentaires ou de préparation).
Après quelques années sur le marché du travail, il est aussi possible de
revenir faire un MBA (maîtrise en administration des affaires : ce programme est offert
aux HEC par exemple).
Le
nouveau système d'examens de la CAS et de la SOA
Depuis le 1er janvier 2005, le système d'examens des deux organisations professionnelles d'actuaires en Amérique du Nord (Society
of Actuaries et Casualty Acturial Society) a été profondément modifié.
Examens pour le titre d'Associé - CAS
- Fondements mathématiques de l'actuariat :
MAT
1720
- Théorie de l'intérêt, économie et finance : MAT
1240, ECN
1000, ECN
1050 et ECN
3801
- Modèles actuariels :
MAT
2250,
MAT
2251,
MAT
2717 et
MAT
3251
- Modélisation actuarielle :
MAT
2284,
STT
2400,
STT
2700,
STT
3220 et
STT
3260
- Introduction aux assurances IARD et tarification : une partie de cet examen est
traité dans les cours
MAT
3284 et
STT
3260
- Provisions, comptabilité et réassurance : une partie de cet examen est
traité dans les cours
MAT
3284 et
STT
3260
- États financiers, fiscalité et législation
Examens de
Fellowship - CAS
- Investissements et analyse financière
- Tarification avancée, taux de rendement, plans individuels
Examens pour le titre d'Associé - SOA
- Fondements mathématiques de l'actuariat :
MAT
1400 et
MAT
1720
- Théorie de l'intérêt, économie et finance : MAT
1240, ECN 1110, ECN 1111 et ECN
3801
- Modèles actuariels :
MAT
2250,
MAT
2251,
MAT
2717 et
MAT
3251
- Modélisation actuarielle :
MAT
2284,
STT
2400,
STT
2700,
STT
3220 et
STT
3260
- Application des principes actuariels de base : une partie de cet examen est traité
dans le cours
MAT
3201
- Finance et investissements :
ACT
6220 et
ACT
6230
Examens de
Fellowship - SOA
- Modélisation appliquée (séminaire intensif)
- Pratique actuarielle avancée (choix d'un domaine parmi 6 : assurance-vie, ass.
collective, ass. médicale, bénéfices de retraite, finance et
investissements.)
