Champs d'intérêt et thèmes d'enseignement
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| Mon domaine de recherche est la théorie de la décision bayésienne et, plus
particulièrement, je m'intéresse à la construction d'estimateurs de Bayes
robustes. Pour obtenir un estimateur de Bayes, une densité
a priori, modélisant l'information disponible sur l'ensemble des paramètres
avant observation, doit être construite. Dépendant de la fonction de vraisemblance et
du choix de la densité
a priori, cette dernière peut avoir beaucoup d'influence sur l'estimateur
résultant. Un estimateur bayésien sera dit robuste lorsque l'influence de la
densité
a priori s'estompe en cas de conflit entre l'information contenue dans cette
dernière et les observations. Dans ma recherche, je cherche des estimateurs bayésiens
d'un vecteur de paramètres pour lesquelles l'influence de la densité
a priori s'amenuise seulement pour les coordonnées du vecteur où il y a
conflit. Je cherche aussi un indificateur du modèle bayésien de façon à
pouvoir caractériser le comportement de la moyenne
a posteriori du paramètre d'intérêt sans avoir à la calculer
explicitement. Je m'intéresse aussi à l'applications de la théorie de la
décision bayésienne dans différents domaines (estimation de fonction,
méta-analyse).
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Publications
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Articles avec comité de lecture
- Angers J.-F., Credence and robustness behavior, accepté dans
Metron, mai 2000, 25 pages.
- Leblanc A. and Angers J.-F., Bayesian estimation of a location parameter using the Haar
basis,
Bayesian Statistics6, pp. 803-812, Oxford University Press, 1999.
- Desgagné, A., Castilloux, A.-M., Angers, J.-F. et LeLorier, J. , The use of the
bootstrap statistical method for the pharmacoeconomic cost analysis of skewed data,
Pharmacoeconomics,
Vol. 13, pp. 487-497, 1998. Cet article a aussi paru dans la monographie
(recueil des meilleurs articles parus en pharmaco-économie) Economic evaluation of
Health care, Adis International (Auckland), pp. 183-195, 1999.
- Angers, J.-F., MacGibbon, B. and Wang, S., Insensitivity to partial prior model
misspecification in a Bayesian approach to the estimation of intra-block exchangeable
normal means with applications,
Sankhyä, Série A,
Vol. 60, pp. 198-213, 1998.
- Angers, J.-F. and Delampady, M., Hierarchical Bayesian Curve Fitting and Model Choice
for Spatial Data,
Sankhyä, Série B,
Vol. 59, pp. 28-43, 1997.
- Paré, D., Angers, J.-F. and MacGibbon, B., Simultaneous estimation of the means of
an exchangeable Poisson random vector,
Metron,
Vol. 55, pp. 159-176, 1997.
- Angers, J.-F., Fourier transform and Bayes estimator of a location parameter,
Statistics and Probability Letters,
Vol. 29, pp. 353-359, 1996.
- Angers, J.-F. and MacGibbon, B., Protection against outliers in Bayesian linear models
with econometric applications,
Advances in Econometrics: Bayesian Computational Methods and Applications,
Vol. 11A, pp. 211-229, 1996.
- Belzile, E. and Angers, J.-F., Choice of noninformative priors for the variance
components of an unbalanced one-way random model,
Communication in Statistics - Theory and Methods,
Vol. 41, pp. 1325-1341, 1995.
- Angers, J.-F. and Fong, D., Estimating moments on the minimum order statistic from
normal populations - a Bayesian approach,
Naval Research Logistics,
Vol. 41, pp. 1007-1017, 1994.
- Angers, J.-F. and Delampady, M., Bayesian Curve Fitting and Smoothing,
Revue canadienne de statistique,
Vol. 20, No. 1, pp. 35-50, 1992.
- Angers, J.-F. and Berger, J.O., Robust hierarchical Bayes estimation of exchangeable
means,
Revue canadienne de statistique,
Vol. 19, No. 1, pp. 39-56, 1991.
- Angers, J.-F. and Berger, J.O., The Stein Effect and Bayesian Analysis : A
Reexamination,
Commun. Statist.-Theor. Meth.,
Vol. 5, No. 7, pp. 2005-2023, 1986.
- Angers, J.-F. et Colin, B., Information et famille contaminée de mesures de
probabilités a priori,
Pub. Inst. Stat. Univ. de Paris,
Vol. 30, No. 3, pp. 1-25, 1985.
Actes avec comité de lecture
- MacGibbon, B. et Angers, J.-F., Bayes and empirical Bayes techniques in small area
estimation : Adjustment of the 1991 Canadian census undercount. À paraître dans
25.01.2008ce, numéro sur : Statistics in the
21th century : A conference in honor of C.R. Rao, 1999.
- Leblanc, A. et Angers, J.-F., Bayesian estimation of a location parameter using the
Haar basis,
Bayesian Statistics6, pp. 803-812, Oxford University Press, 1999.
- Angers, J.-F. Protection against outliers using a symmetric stable law prior,
IMS Lecture Notes - Monograph Series,
Vol. 29, pp. 273-283, 1996.
- Angers, J.-F., Use of Student-t Prior for the Estimation of Normal Means : A
Computational Approach,
Bayesian Statistics4, pp, 567-575, Clarandon Press-Oxford, 1992.
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