Champs d’intérêt
et thèmes d'enseignement : |
Mes intérêts actuels de recherche
se rattachent aux domaines des
mathématiques financières et actuarielles. Ils se concentrent surtout
sur
l'étude et l'application de la théorie de processus stochastiques.
En
particulier, les processus de Lévy et d'autres processus à sauts
ainsi que
leurs applications en finance et en actuariat; la théorie de la
crédibilité; les mesures du risque, la théorie de l'arbitrage
et la
théorie de ruine se trouvent parmi mes intérêts les plus
récents.
Quant à l'enseignement, dans le passé j'ai enseigné des
cours en théorie
de l'intérêt et sur les distributions de pertes dans des programmes
professionnels en actuariat. J'enseigne aussi un cours avancé en théorie
de l'arbitrage. |
Thèmes de recherche : |
Étude et application des processus
de Lévy et autres processus à sauts en
finance et en actuariat; Théorie de ruine; Mesures de risque; Simulation;
Famille des lois hyperboliques généralisées; Loi inverse
gaussienne
généralisée; Processus de réclamations catastrophiques
et/ou périodiques. |
Publications : |
A Risk Model Driven by Levy
Processes. Morales M. and Schoutens, W.
(2003). Journal of Applied Stochastic Models in Business and Industry.
19:147-167.
Risk Theory with the Generalized Inverse Gaussian Levy Process. Morales M.
(2004). ASTIN Bulletin. (34)2: 361-377.
On a Surplus Process under a Periodic Environment: A Simulation Approach.
Morales M. (2004). North American Actuarial Journal. (8)4: 76-89.
On an Approximation for the Surplus Process Using Extreme Value Theory:
Applications in Reinsurance. (2004) North American Actuarial Journal.
(8)3: 46-66.
Renewal and non-Homogeneous Poisson Processes with Periodic Intensities.
Morales M. (1999). Proceedings 34th Actuarial Reasearch Conference.
On Derivative Securities in Mexico. (in Spanish). Pedraza, R. ; Palomera,
M.E. and Morales M. Las Prensas de Ciencias. Published by the Department
of Mathematics, UNAM. 1997.
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Autres activités : |
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