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Ph.D. (Montréal 1987) |
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Professeur titulaire |
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Champs d'intérêt et thèmes d'enseignement
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| Mes intérêts de recherche portent essentiellement sur les aspects théoriques
de la statistique. Cela comprend la théorie de la décision, l'approche
bayésienne, les statistiques multidimensionnelles et plus spécifiquement les
méthodes de simulations plus connues sous le terme MCMC ( simulation de Monte Carlo par
chaînes de Markov ). L'un de mes projets consiste à développer un algorithme qui
permet de créer une chaîne de Markov dont la distribution stationnaire est fixée
à l'avance tout en étant capable d'identifier les distributions intermédiaires
à chaque étape dans le temps. Ce nouvel algorithme serait appelé à
compétitionner avec le très populaire algorithme de Metropolis et Hastings. En fait,
l'algorithme que je cherche à développer généralise en quelque sorte
l'algorithme selon la méthode d'acceptation rejet.
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Publications
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Articles avec comité de lecture
- MARCHAND E. & PERRON F., Improving on the MLE of a Bounded Normal Mean, Annals of
Statistics, sous presse, 2001
- PERRON F. & MENGERSEN K., Bayesian Nonparametric Modelling using Mixtures of
Triangular Distributions, Biometrics, 57, 2, pp. 518-529, 2001.
- PERRON F., Beyond Accept-Reject Sampling, Biometrika , 86, 4, pp.803-813, 1999.
- LI D., SINHA B.K. & PERRON F., Random selection in ranked set sampling and its
applications, J. Statist. Plann. Inference, 76, pp. 185-201, 1999.
- PERRON F., On a conjecture of Krishnamoorthy and Gupta, J. Multivariate Anal, 62, no.
1, pp. 110-120, 1997.
- PERRON F., Estimation of a Mean Vector in a Two-Sample problem,Journal Of Multivariate
Analysis, 46, pp. 254-261, 1993.
- PERRON F., Minimax Estimators of a Covariance Matrix, Journal of Multivariate Analysis,
43, pp. 16-28, 1992.
- PERRON F., Monotonic Minimax Estimators of a 2 x 2 Covariance Matrix,The Canadian
Journal of Statistics, 20, pp. 441-449, 1992.
- PERRON F., Confidence Sets Having the Shape of a Half Space, Journal of the Royal
Statistical Society, Series B, 54, pp. 845-852, (1992).
- PERRON F. & GIRI N.C., Best Equivariant Estimation in Curved Covariance Models,
Journal of Multivariate Analysis, 40, pp. 46-56, 1992.
- PERRON F., Testing Independence with Additional Information, The Canadian Journal of
Statistics, 19, pp. 103-108, 1991.
- PERRON F., Equivariant Estimators of the Covariance Matrix, The Canadian Journal of
Statistics, 18, pp. 179-182, 1990.
- PERRON F. & GIRI N.C., On the Best Equivariant Estimator of a Multivariate Normal
Population, Journal of Multivariate Analysis, 32, pp. 1-16, 1990
- KARIYA T., GIRI N. C. & PERRON F., Equivariant estimation of a mean vector \mu of
N(\mu, \Sigma) with \mu'\Sigma
-1\mu = 1 or \Sigma
-1/2 \mu = c or \Sigma = \sigma
2 \mu' \mu I, J. Multivariate Anal., 27, no. 1, pp. 270-283, 1988.
Actes avec comité de lecture
- PERRON F., Estimation d'une matrice et des valeurs propres, Actes du Colloque MOAD'92,
Bejaia, Algérie, pp. 221-229, 1994.
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