Club mathématique
de l'Université de Montréal

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DGD, EMV, EM et autres acronymes étranges

Comme toute conférence de statistique, celle-ci aura pour but l'estimation de paramètres. En effet, on voudra estimer les paramètres d'une « nouvelle » distribution, la distribution DGD, exprimée comme la différence de deux variables aléatoires de distribution gamma. Pour ce faire, nous aurons besoin d'outils, soit la technique du maximum de vraisemblance, les méthodes de Monte-Carlo et en particulier, l'algorithme EM. À l'aide de ces derniers, nous tenterons d'estimer les paramètres de la DGD.

Par Gabriel Boisvert-Beaudry, (Étudiant, Université de Montréal)