Club mathématique
de l'Université de Montréal

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Quand le hasard fait bien les choses !

Aujourd'hui, la génération rapide et précise de variables aléatoires est devenue un outil indispensable dans plusieurs domaines et a atteint un tel degré de performance que l'on oublie facilement que la création de tels procédés fut loin d'être simple. En effet, comment parvient-on, par des manipulations essentiellement déterministes, non seulement à simuler l'effet du hasard, mais en plus à respecter les propriétés d'une distribution particulière?

Pour clore en beauté la session d'été, je vous offre une rétrospective ludique des concepts ayant engendré les bons (et moins bons!) générateurs numériques de nombres aléatoires, qui culminera par une présentation approfondie des méthodes de Monte-Carlo par chaînes de Markov (MCMC), techniques flexibles permettant de simuler pratiquement n'importe quelle densité de probabilité, si complexe soit-elle.

Par Nicolas Grenon-Godbout, (Étudiant, Université de Montréal)