Club mathématique
de l'Université de Montréal

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Dépendance et assurance: une histoire de corrélation?

La dépendance stochastique est un concept permettant de décrire une certaine sympathie (ou antipathie) entre des évènements aléatoires. Ce phénomène est observé en assurance, par exemple lorsqu'une tempête de neige augmente la fréquence d'accidents de la route, de jambes cassées, de dégâts résidentiels, etc... Ces dépendances peuvent avoir un impact matériel sur la façon avec laquelle les assureurs gèrent leur risques.

Souvent, on utilise le terme de 'corrélation' pour décrire cette associations entre évènements aléatoires. Cependant, il y a une grande quantité de types de dépendance possibles, qui ne sont que rarement représentés de façon adéquate par le coefficient de corrélation (de Pearson) que tout le monde connaît.

Dans cette présentation, nous discuterons de l'impact que la dépendance a sur la gestion des risques d'assurance, des problèmes que cela représente, et des solutions actuelles et en développement. En particulier, nous discuterons des différentes formes que la dépendance peut prendre, lorsqu'elle est illusoire, lorsqu'elle peut ou ne peut pas être modélisée par la corrélation. Le tout sera illustré avec des exemples numériques et graphiques, certains utilisant des données réelles.

Par Benjamin Avanzi, (Professeur, DMS, UdeM)