TRAINING OF HIGHLY QUALIFIED PERSONNEL

Completed: 3 Ph.D., 44 M.Sc., 9 B.Sc.(summer research projects) 
 

Ph.D. THESIS SUPERVISION

3- Ben Salah, Z. (2012). Some applications of Markov additive processes as models in
insurance and financial mathematics.
2- Groparu, I. (2012).  A class of bivariate Erlang distributions and ruin probabilities 
in multivariate risk models.
1- Momeya Ouabo, R.H. (2012). Les processus additifs markoviens et leurs applications en 
finance mathématique.


MASTER'S THESIS SUPERVISION in MATHEMATICS (option ACTUARIAL SCIENCE) or STATISTICS

17- Li, H.M. (2017). Distribution de la valeur escomptée de la réserve IBNR avec un modèle
lognormal et un taux d'intérêt aléatoire.
16- Zhang, C.C. (2015). The double Pareto lognormal distribution and its applications in 
actuarial science and finance.
15- Patenaude, V. (2011). Utilisation de splines monotones afin de condenser des tables 
de mortalité dans un contexte bayésien. Thesis nominated in top 10%, cosupervisor: J.F. Angers.
14- Craciun, G. (2009). Les fonctions de perte en actuariat. 
13- Tang, K. (2009). Projection de la mortalité aux âges avancés au Canada: comparaison de trois modèles. 
12- Augustyniak, M. (2008). Une famille de distributions symétriques et leptocurtiques représentés 
par la différence de deux variables aléatoires gamma. Thesis nominated in top 5%, valedictorian.
11- Groparu, I. (2007). Quadratic Distance Methods Applied to Generalized Normal Laplace Distribution. 
Thesis nominated in top 15%.
10- Jiang, S.M. (2006). Parameters estimation of the discrete stable distribution.
9- Alhadji Kolo, B.M. (2005). Comparaison de divers estimateurs pour la loi de Poisson bivariée. 
8- Chassé St-Laurent, É. (2004). Impact de la taille de l'espace-paramètre sur les résultats des tests 
d'hypothèses multiples sous différentes fonctions de perte. Thesis nominated in top 10%, cosupervisor: J.F. Angers.
7- Ursu, E. (2004). Estimation linéaire pour un modèle de régression ARCH. Cosupervisor: A. Luong. 
6- Najem, E.H. (2004). Processus de Poisson généralisé autorégressif d'ordre 1. Thesis nominated in top 15%.
5- Haziza, A. (1997). Inférence pour la famille de Sundt.
4- Arsenault, M. (1996). Estimation pour la loi zeta.
3- Huard, L. (1995). Nouveaux tests d'ajustement pour la loi de Poisson et généralisations. 
2- Coene, G. (1995). Un système bonus-malus optimal.
1- Lambert, C. (1994). Tests d'ajustement pour la loi de Pareto. 


MASTER'S INTERNSHIP REPORT DIRECTION in MATHEMATICS (option ACTUARIAL SCIENCE)

8- Zhou, P. (2015). Application of Lognormal Linear Regression Model On Discounted IBNR Reserves
7- Masset, K. (2010). Étude d'un modèle général pour capturer la dépendance inter-couverture 
dans la modélisation de la prime pure.
6- Lenoir, M. (2007). Application des GLM à la tarification en assurance automobile.
5- Bouvier, M. (2006). Mise en place d'un modèle interne et utilité stratégique pour une 
compagnie de réassurance non-vie.
4- Louvel, A.-L. (2005). Valeur économique ajustée au risque pour une activité de réassurance.
3- Beneteau, G. (2005). Modèle de provisionnement sur données détaillées en assurance non-vie.
2- Roget, C. (2004). Gestion du risque de crédit bancaire.
1- Glaizal, H. (2004). La mesure du risque de taux en gestion de bilan.


MASTER'S INTERNSHIP or WORK REPORT DIRECTION in MATHEMATICAL and COMPUTATIONAL FINANCE

19- Shuo Xue (2017). Estimation of annualized VaR under low interest rate circumstances.
18- Fugère, D. (2016). Risk Measures for the Generalized Normal Laplace Distribution.
17- Chrétien, A. (2012). Implémentation d'un module pour le suivi du risque de migration et défaut.
16- Gingras, H. (2011). Prévision de la demande et des revenus. 
15- Kouamou Yepmou, L.D. (2011). Implantation de nouvelles mesures de risque de crédit et de liquidité. 
14- Zegbeh N'Guessan, A.F. (2011). Modélisation de risque de marché. 
13- Ndoye, M. (2010). Construction d'intervalles de confiance pour les grecques d'une option financière.
12- Colagiacomo, M. (2010). Analyse des comptes en dépassement de limite de crédit. 
11- Mouiha, A. (2009). Évaluation des prévisions - Modèles de PIB. 
10- Bernard, P. (2009). Gestion des risques. 
9- Gougeon, J. (2008). Évaluation de produits dérivés d'actions.
8- Parent-Chartier, J.-S. (2008). Quality of earnings on the Canadian market.
7- Bergeron, P. (2008). La prime de variance.
6- Cheam, T. (2008). Valorisation des collaterized debt obligations.
5- Kerri, C. (2008). Évaluation d'options sur l'électricité.
4- Saint-Fleur, L. (2008). Analyse et modélisation du prix de l'électricité.
3- Marie, N. (2008). Arbitrage statistique par analyse d'ondelettes. 
2- Dabraim, A. (2008). Optimisation du portefeuille et contrôle des risques.
1- Bernier, M. (2007). Un modèle de taux d'intérêt aléeatoires.
 

UNDERGRADUATE STUDENTS SUPERVISION (NSERC, Quebec or MITACS scholarship)

9- Santiago, G. (2017). VaRand low-interest rates.
8- Kwekam, O. (2016). Les invalides du futur, modélisation prédictive (1st prize in Actulab Competition, Project proposed by Groupe Optimum)
7- Biron, D. (2008). Estimation de modèles pour la mortalité au Canada.
6- Cucos, D.M. (2005). Estimateurs pour la loi de la valeur extrême généralisée.
5- Bouria, F.Z. (2005). Taux d'intérêt aléatoires et valeurs actuarielles présentes de rentes.
4- Chabot-Hallé, D. (2004). Estimateurs efficaces pour la loi stable.
3- Bouvrette, M. (2002). Distribution du rendement de certains titres boursiers. Cosupervisor: J.F. Angers
2- Randolph, W. (2002). Projection de la population canadienne. 
1- Chassé-St-Laurent, É. (2001). Mortalité aux âges avancés au Canada. Cosupervisor: J.F. Angers.