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Horaire/Schedule
Hiver/Winter - Été/Summer 2009
| Date | Conférencier Speaker | Titre/Title | Lieu/Place |
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6 mars 14:00 |
Chantal Labbé HEC Montréal |
UdeM AA-6214 |
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29 mai 14:00 |
Raquel Balbas University Complutense of Madrid |
Compatibility between pricing rules and risk measures: The CCVar |
UdeM AA-5340 |
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12 juin 14:00 |
Beatriz Balbas University Rey Juan Carlos of Madrid |
Optimal investment of capital requirements |
UdeM AA-5340 |
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24 juillet 14:00 |
Daniel Dufresne University of Melbourne |
Beta-Gamma Algebra, Discounted Cash-Flows and Barnes' Lemma |
Concordia LB-921.04 |
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31 juillet 14:00 |
Alejandro Balbas University Carlos III de Madrid |
Heavy Tails and Risk Measures |
Concordia LB-921.04 |
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Horaire/Schedule
Automne/Fall 2008
| Date | Conférencier Speaker | Titre/Title | Lieu/Place |
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5 septembre 15:00 |
Daniel Dufresne U. of Melbourne |
Discounted Caims and Complex-parameter Beta Distributions |
Concordia LB 921.04 |
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26 septembre 14:00 |
Olga Y. Uritskaya St. Petersburg Polytechnic U. |
Understanding Multiscale Dynamical Complexity in Economics and Finance |
UdeM AA-6214 |
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3 octobre 14:00 |
Edward Furman York University |
Weighted Risk Capital Allocations |
Concordia LB 921.04 |
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10 octobre
********** 15:00 - 16:00 ********** 16:30 - 17:30
**********
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Kristina Sendova U. of Western Ontario *************** Silvia Mayoral Universidad Carlos III de Madrid |
Threshold Strategies Under the Compound Poisson Model ********************** Applications of the method of maximum entropy in mean to finance
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UdeM AA-5340 |
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31 octobre 14:00 |
Robert Elliott U. of Calgary |
On Risk Minimizing Portfolios Under a Markovian Regime-Switching Black-Scholes Economy |
Concordia LB 921.04 |
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21 novembre 14:00 |
Gordon Willmot U. of Waterloo |
Generalized penalty function analysis with a class of Coxian interclaim time distributions |
Concordia LB 921.04 |
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28 novembre 14:00 |
Ghislain Léveillé U. Laval |
Discounted aggregate claims with a general force of interest |
UdeM AA-6214 |
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5 décembre 14:00 |
Mathieu Bargès U. Laval |
Allocation de capital pour en modèle de risque avec dépendance basée sur la copule FGM |
UdeM AA-6214 |
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Organisé par le groupe ISM en mathématiques actuarielles et financières Organized by the ISM Group in Actuarial and Financial Mathematics
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