Université de Montréal Département de mathématiques et statistique


Documents accompagnant le cours Méthodes de prévision, STT-3220

Plan de cours

Type

Description

Fichiers à télécharger

Plan de cours; format PDF

Description du cours; le barème et les références

planSTT3220_H19.pdf

 

Section 1 : Rôle de la prévision dans les analyses statistiques

Type

Description

Fichiers à télécharger

Théorie; Document PPT

Rôle de la prévision dans les analyses statistique

CoursSTT3220Sect1.ppt

Exemple; Document PPT

Meilleur prédicteur et meilleur prédicteur linéaire

CoursSTT3220PredLin.ppt

Exemple; fichier TXT

Données CANSIM, série v2452.txt

v2452.txt

Exemple; fichier TXT

Données CANSIM, série v2452_1996-2004.txt

v2452_1996-2004.txt

Exemple; fichier TXT

Données CANSIM, série v2596.txt

v2596.txt

Exemple; fichier TXT

Données CANSIM, série v2596_1996-2004.txt

v2596_1996-2004.txt



Sections 2 et 3 : Hétéroskédasticité et corrélation sérielle

Type

Description

Fichiers à télécharger

Théorie; Document PPT

Hétéroskédasticité et corrélation sérielle

CoursSTT3220Sect2.ppt

Théorie; Document PPT

Méthode reposant sur un test préliminaire

CoursSTT3220TestPreliminaire.ppt

Théorie; Document PPT

Test de Goldfeld-Quandt

CoursSTT3220GoldfeldQuandt.ppt

Théorie; Document PPT

Transformation stabilisatrice; moindres carrés pondérés et repondérés

CoursSTT3220Trans.ppt

Théorie; Document PDF

Test de Durbin-Watson

CoursSTT3220TestDurbinWatson.pdf

Théorie; Document PPT

Règles de décision pour le test de Durbin-Watson

CoursSTT3220DurbinWatson.ppt

 

Section 4 : Lissage exponentiel

Type

Description

Fichiers à télécharger

Théorie; Document PDF

Lissage exponentiel simple

CoursSTT3220LissageExpo2018.pdf

Théorie; Document PPT

Lissage exponentiel double

CoursSTT3220LissageExpoDoubleH08.ppt

Exemple; fichier TXT

Lissage exponentiel simple:  Données serie2.txt

serie2.txt

Exemple; fichier SAS

Lissage exponentiel simple:  Programme SAS serie2.sas

serie2.sas

Exemple; fichier TXT

Lissage exponentiel simple : PROC FORECAST

exPROC_FORECAST.sas

Exemple; fichier TXT

Lissage exponentiel simple : PROC FORECAST (sortie)

exPROC_FORECAST.pdf

Exemple; fichier TXT

Lissage exponentiel double : PROC FORECAST

exLISSAGE_DOUBLE.sas

Exemple; fichier TXT

Lissage exponentiel double : PROC FORECAST (sortie)

exLISSAGE_DOUBLE.pdf

Exemple; fichier TXT

Lissage exponentiel simple : Méthode de HOLT

exHOLT.sas

Exemple; fichier TXT

Lissage exponentiel simple : Méthode de HOLT (sortie)

exHOLT.pdf

Exemple; fichier SAS

Lissage exponentiel double: Programme SAS thermostat.sas

thermostat.sas

Exemple; fichier TXT

Lissage exponentiel double:  Données thermostat.txt

thermostat.txt

 

Section 5 : Concepts fondamentaux de séries chronologiques

Type

Description

Fichiers à télécharger

Théorie; Document PPT

Concepts fondamentaux de séries chronologiques

CoursSTT3220Sect5H17.ppt

Théorie; Document PPT

Estimation de la fonction d'autocovariance et d'autocorrélation

CoursSTT3220ACF.ppt

Théorie; Document PPT

Test pour une dépendance d'ordre un, avec une modélisation

CoursSTT3220TestDependanceOrdre1.ppt

Théorie; Document PPT

Processus linéaires, représentation de Wold et processus inversibles

CoursSTT3220ProcessusLin.ppt

 

Section 6 : Modèles de séries chronologiques linéaires

Type

Description

Fichiers à télécharger

Théorie; Document PPT

Classe des modèles ARMA

CoursSTT3220modelesARMA.ppt

Théorie; Document PPT

Autocorrélations partielles

CoursSTT3220PACF.ppt

Théorie; Document PPT

Exemple du calcul des prévisions dans un AR(1)

CoursSTT3220PrevisionsAR1.ppt

Théorie; Document PPT

Méthodologie de Box et Jenkins

CoursSTT3220Sect6BoxJenkins.ppt

Théorie; Document PPT

Classe des modèles SARIMA

CoursSTT3220modelesSARIMA.ppt

Exemple; fichier TXT

Méthode de Box et Jenkins : Identification

BoxJenkinsI_IDENTI.sas

Exemple; fichier TXT

Méthode de Box et Jenkins : Estimation et validation

BoxJenkinsII_ESTIM_VALID.sas

 

Remarque: Vérifiez les dates sur les documents.  Assurez-vous d'avoir la dernière version disponible!


Énoncés des Travaux Pratiques (TP)

Type de travail

Fichiers à télécharger

Date prévue

Travail pratique 1,

tp1_stt3220_H19.pdf

1 et 17 janvier 2019

Exercice 1, code SAS

energie.sas

 

Exercice 1, fichier de données

SerieEnergie.txt

 

Exercice 1, fichier de sortie PDF

energie.pdf

 

Travail pratique 2,

tp2_stt3220_H19.pdf

24 janvier 2019

Travail pratique 3,

tp3_stt3220_H19.pdf

31 janvier 2019

Travail pratique 4,

tp4_stt3220_H19.pdf

7 février 2019

Travail pratique 5,

tp5_stt3220_H19.pdf

14 février 2019

Code, Travail pratique 5,

TP5.sas

 

Sortie SAS, Travail pratique 5,

tp5.pdf

 

Étude d’un ancien examen intra

 

21 février 2019

Travail pratique 6,

tp6_stt3220_H19.pdf

14 mars 2019

Code, Travail pratique 6,

exTP6no3.sas

 

Sortie SAS, Travail pratique 6,

tp6no3.pdf

 

Travail pratique 7,

tp7_stt3220_H19.pdf

21 mars 2019

Travail pratique 8,

tp8_stt3220_H19.pdf

28 mars 2019

Travail pratique 9,

tp9_stt3220_H19.pdf

4 avril 2019

Travail pratique 10,

tp10_stt3220_H19.pdf

11 avril 2019

Examen, Hiver 2009

FinalSTT3220H09.pdf

 

Énoncés des Devoirs

Type de travail

Fichiers à télécharger

Date prévue

Devoir 1

devoir1_STT3220_H19.pdf

11 février 2019

Données, devoir 1

DATA_DEV1Q1H19.txt

 

Données, devoir 1

DATA_DEV1Q5H19.txt

 

Données, devoir 1

DATA_DEV1Q6H19.txt

 

Devoir 2

devoir2_STT3220_H19.pdf

18 mars 2019

Données, devoir 2

DATA_DEV2Q5H19.zip

 

Données, devoir 2

DATA_DEV2Q6H19.txt

 

Devoir 3

devoir3_STT3220_H19.pdf

11 avril 2019

 

Documents auxiliaires

Cliquer ici pour un lien sur l'ensemble des données de l'ouvrage de Pindyck et Rubinfeld en format ZIP

lien

Données de l'exercise 4.2 de Pindyck et Rubinfeld, utiles pour l'exercice 8.2

ex42.txt

Commandes SAS pour les tests d'hétéroskédasticité (Goldfelt-Quandt, Breush-Pagan-Godfrey, White)

ex9_3_7.sas

Commandes SAS pour les tests d'hétéroskédasticité (Park, Glejser)

ex11_1Gujarati.sas

Données pour l'exercice ex9_3_7.txt

ex9_3_7.txt

Données pour l'exercice ex61.txt

ex61.txt

Commandes SAS utilisant PROC AUTOREG

PindyckRubinfeldex4_2.sas

Output de l’exemple précédent utilisant PROC AUTOREG

ex8_2.pdf

Commandes SAS pour faire un test de bruit blanc, et simulation de processus AR(1)/MA(1);

exBruitBlanc.sas

Données pour l'exemple pour le traitement de l’autocorrélation

blaisdell.txt

Exemple: serie.dat

serie.dat

Exemple: nouvelles.dat

nouvelles.dat

Document SAS : PROC ARIMA

chap7.pdf

Document SAS : PROC AUTOREG

chap8.pdf

Document SAS : PROC FORECAST

chap12.pdf

Table de Durbin et Watson

tableDurbinWatson.pdf

 

Dernière modification de cette page:
  4 juin 2018.